Hạn mức không có kỳ hạn
Cũng như với khe hở thanh khoản, khe hở lãi suất đòi hỏi kỳ hạn. Với những hạn mức không có kỳ hạn, la có thể dùng kỳ hạn thực tế nếu nó khác kỳ hạn hợp đổng hoặc khi không có kỳ hạn. Các quy ước có thể sẽ có ích, ví dụ với tiền ký gửi yêu cầu, nhưng sẽ không thể giải quyết được vân để này. Cần nhiều kịch bản kinh doanh và chúng đòi hỏi mô hình.
Cũng như với khe hở thanh khoản, khe hở lãi suất đòi hỏi kỳ hạn. Với những hạn mức không có kỳ hạn, la có thể dùng kỳ hạn thực tế nếu nó khác kỳ hạn hợp đổng hoặc khi không có kỳ hạn. Các quy ước có thể sẽ có ích, ví dụ với tiền ký gửi yêu cầu, nhưng sẽ không thể giải quyết được vân để này. Cần nhiều kịch bản kinh doanh và chúng đòi hỏi mô hình.
Khó có thể xử lý hết các lãi suất dùng để làm tham chiêu cho tài sản và nợ. Các ngân hàng chỉ lựa chọn một vài nhân tố rủi ro. Những lãi suất không ứng với các lãi suất tham chiếu lựa chọn đó có tương quan với chúng tuy không hoàn toàn. Sừ dụng số lượng nhở các lãi suất được lựa chọn đòi hỏi ứng tất cả các khoản trên bảng cân đối với chúng.
Quá trình này tạo ra rủi ro ca sở do sự khác biệt giữa lãi suất lựa chọn và lãi suất thực. Một giải pháp là Hên hệ lãi suâìt thực theo phân khúc sản phẩm với lãi suất tham chiếu lựa chọn và sử dụng độ nhạy để tĩnh những khe hở tiêu chuẩn hóa.
Các kỹ thuật thống kê sẽ tính ra độ nhạy. Lãi suất thu nhập trung bình của một tiểu danh mục đầu tư, ví dụ cho một dòng sản phẩm, là tỷ lệ giữa doanh thu (hoặc chi phí) lãi suất so với tổng số dư. Có thể xây dựng chuỗi thời gian của những lãi suất trung bình đó trên số các giai đoạn cần thiết. Một đường khớp thống kê với dữ liệu quan sát sẽ xác lập mối quan hệ giữa lãi suất trung bình của danh mục đầu tư với các lãi suất được lựa chọn. Một quan hệ tuyên tĩnh. Hệ số Pt là độ nhạy của lãi suất danh mục đầu tư với chỉ số. £ là thay đổi ngẫu nhiên giữa dữ liệu thực và mô hình được khớp. Chi số thị trường thay đổi 1% tạo ra thay đổi trong lãi suat danh mục đầu tư băng X 1%. Đó là rủi ro cơ sở, nhưng không tĩnh tới sai số còn sót lại.
Một khe hở tiêu chuẩn hóa lây trọng số của tài sản và nợ bằng độ nhạy của chúng với lãi suất tham chiếu. Ví dụ, nếu thu nhập của một phần khoản vay có độ nhạy 0,8 với lãi suất thị trường ngắn hạn, nó sẽ có trọng số 0,8 trong phép tĩnh khe hở.
Một giải pháp khác là dùng trực tiếp lãi suất tham chiếu của các hợp đồng ở cấp độ giao dịch riêng lẻ. Phần mềm quản lý nợ tài sản có khả năng tĩnh chính xác những ngày đặt lại lãi suất với nhiều lãi suất tham chiếu miễn là ngân hàng có thông tin.
Đọc thêm tại : http://timhieukienthucnganhang.blogspot.com/2015/06/khe-ho-tinh-va-khe-ho-ong.html
